Управлением информационных образовательных технологий совместно с кафедрой
Математического моделирования экономических процессов разработано электронное издание
«Эконометрика. Базовый практикум». Автором данного практикума является кандидат технических наук, профессор Никитин Ю. М.
Базовый практикум по дисциплине «Эконометрика» разработан в соответствии с перечнем тем, подлежащих изучению в рамках учебной программы и часов аудиторной работы, выделяемых учебными планами экономических специальностей для проведения семинарских занятий со студентами, обучающимися по дневной и вечерней формам в
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Под лабораторный практикум подобрана технология обучения, система инструментальных средств и методическое обеспечение.
Практикум состоит из модульных лабораторных работ, реализующих компьютерные эксперименты по основным разделам дисциплины и охватывает все этапы идентификации статистических данных в рамках эконометрической модели.
Экспериментальное изучение дисциплины с позиции информационных технологий позволяет получить качественно новые средства создания, передачи и обработки информационного продукта, определяющие более полное усвоение предмета.
Результатом работы студента по каждому модулю является отчет, шаблон которого автоматически генерируется программным приложением. Исходные данные для работы всегда формируются случайным образом. Пользователю доступен образец оформления отчета, все созданные отчеты по вариантам сохраняются и могут быть использованы в дальнейшей работе. По каждому модулю предусмотрены 12 вариантов исходных данных.
Модуль 1.
Парная регрессия. Методом наименьших квадратов необходимо оценить коэффициенты линейной регрессии и провести проверку выполнения условий теоремы Гаусса-Маркова, а также проверить адекватность оцененной модели.
Модуль 2.
Парная регрессия - аналогично (но с применением контрольной выборки).
Модуль 3.
Множественная линейная регрессия. Методом наименьших квадратов требуетсяоценить коэффициенты линейной регрессии и провести проверку выполнения условий
теоремы Гаусса-Маркова, а также проверить адекватность оцененной модели. При помощи теста Дарбина-Уотсона проверяется условие теоремы Гаусса-Маркова о некоррелированности случайных возмущений. При помощи теста Голдфелда-Квандта проверяется предпосылку теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений. При помощи интервального прогнозирования проверяется адекватность оцененной модели, для чего берется любая строка из последующего варианта столбца исходных данных.
Модуль 4.
Модель Марковица. Требуется определить необходимые числовые характеристики доходности акций, а затем расчитать, используя модель Марковица, оптимальный портфель для нескольких значений математического ожидания.
Предлагаемый базовый практикум предназначен для студентов и слушателей Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, однако может быть использован учащимися других учебных заведений экономического профиля.
Электронное издание
«Эконометрика. Базовый практикум» реализуется Центром подготовки, издания и реализации учебной литературы через
книжный магазин «Финансист» (Ленинградский пр-т, 53. М. Аэропорт), киоски Финакадемии (Ленинградский пр-т, 49. М. Аэропорт; ул. Кибальчича, 1. М. ВДНХ). Телефоны магазина (495)943-98-82; 943-95-27
Ориентировочная цена одного диска
150 – 200 руб.