Сборник учебных пособий по математике - 2008 г.

Кликни по картинкам В Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации разработано и выпущено электронное издание сборника учебных пособий по математике. Материал для сбоники подготовлен профессорско-преподавательским составом кафедры математики и финансовых приложений. Предлагаемый сборник рассчитан на студентов, обучающихся по экономическим специальностям и прослушавших стандартные курсы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей.
Содержание сборника: 1. Гисин В.Б. Стохастическая финансовая математика. Учебное пособие.

Предлагаемое пособие рассчитано на студентов, обучающихся по экономическим специальностям и прослушавших стандартные курсы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей. Пособие содержит введение в теорию производных финансовых инструментов, достаточно полное описание дискретной модели Кокса – Росса – Рубинштейна. В рамках этой модели проведено описание ценообразования производных инструментов европейского типа. Для производных инструментов американского типа указаны соответствующие вычислительные алгоритмы. Формируются представления о непрерывной модели Блэка – Шоулза. Строгое изложение теории требует введения математических понятий, далеко выходящих за рамки стандартной математической подготовки экономистов и даже математиков-экономистов. При изложении непрерывной модели в пособии найден компромисс. Оставаясь доступным, пособие знакомит Читателя с основами теории, используемым математическим аппаратом и готовит к решению практических задач. Современное понимание ценообразования производных инструментов основывается на концепциях, математически строгое описание, которых предполагает основательное знание теории случайных процессов и стохастических дифференциальных уравнений. В пособии сделана попытка раскрыть основные идеи стохастической финансовой математики, не прибегая к чрезмерно сложным математическим понятиям. Материал, близкий по содержанию, но в несколько большем объеме, изложен в учебнике. Полезным дополнением к данному пособию может служить пособие, где излагается безарбитражный подход к определению цены. В производные инструменты рассматриваются с точки зрения финансистов. В этой книге можно найти много примеров, взятых из реальной практики финансовых рынков. Фундаментальная двухтомная монография энциклопедична по содержанию, но ее чтение требует высокого уровня математической подготовки. Книги представляют собой классические учебники, предназначенные для изучения стохастической финансовой математики на уровне магистерской подготовки. Они могут быть использованы читателем для расширения кругозора и углубленного изучения отдельных вопросов. 2. В. Б. Гисин, А. Б. Шаповал. Новые тенденции в математическом моделировании фондовых рынков 3. Орел Е.Н., Орел О.Е., Рябов П.Е. Математические методы финансового анализа. Безарбитражный подход к определению цены. Курс лекций. В пособии излагаются основы теории безарбитражного подхода к определению цен опционов и других ценных бумаг. Данная теория является одним из наиболее трудных и актуальных разделов финансового анализа. Подробно изучаются как дискретные, так и непрерывные стохастические модели эволюции рынка. Курс лекций рассчитан на студентов, желающих глубже изучить методы финансового анализа, а более конкретно – теорию, связанную с уравнением Блэка–Шоулза, которому подчиняются риск-нейтральные цены опционов. Пособие может быть полезно также преподавателям при подготовке лекций и практических занятий по курсу математических основ финансового анализа. Теги: образование, наука, учеба