Нелинейные методы исследования финансовых временных рядов (сборник статей)

В Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации разработано электронное издание сборника статей «Нелинейные методы исследования финансовых временных рядов».
Данный сборник представлен кафедрой математики и финансовых приложений. Статьи представлены в формате .pdf и для просмотра, по необходимости, требуют установки программы AcrobatReader, размещенной на диске.

Содержание сборника включает:

1. Гисин В.Б., Шаповал А.Б. Финансовый рынок как стохастическая и нелинейная динамическая система.
2. Galavielle C. Stochastic and chaotic models for non-linear financial series.
3. Бабайцев В.А. Реальные опционы.
4. Винюков И.А., Гисин В.Б. Индекс вариации и модель Сорнета–Жу.
5. Марков А.А. Определение свойств финансовых рядов как систем при помощи фрактального анализа.
6. Мармута И.П. Исследование фрактальности финансовых временных рядов на примере индекса РТС.
7. Овчинникова Е.Л. Формирование синтетической облигации.
8. Юмина Е.В. Статистический анализ дневных максимумов мировых фондовых индексов и цен российских акций.
В статье г-жи К. Галавьель, президента российско-французской ассоциации финансово-экономических исследований, дается развернутое обоснование необходимости применения нелинейных методов при анализе финансовых временных рядов, приводится обзор применяемых методов и последних достижений.
Нелинейным методам посвящены также статьи И.А.Винюкова и В.Б. Гисина, А.А. Маркова, И.П. Мармуты. Статьи В.А. Бабайцева и Е.Л. Овчинниковой основываются на стохастических моделях. В работе Е.В. Юминой проводится статистический анализ финансовых временных рядов.
Отметим, что работа А.А. Маркова была удостоена почетной грамоты за лучший доклад секции "Экономика" на международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов–2006", проходившей в МГУ. Прогностический потенциал нелинейных методов продемонстрирован в работе И.П. Мармуты. За десять дней до падения индекса РТС в мае 2006 года, И.П. Мармута в своем докладе отметила, что изменение режима фрактальности индекса РТС сходно с изменением индекса фрактальности накануне кризиса 1998 года, и на основании этого сделала вывод о приближении кризиса.
Интерес к изучению нелинейных методов в Финакадемии возник в значительной степени благодаря энтузиазму г-жи Галавьель, которой руководители и участники семинара выражают свою искреннюю благодарность за содержательные беседы, важные и полезные замечания и вдохновляющий пример.